QuantStats Python库，执行投资组合分析，通过量化和投资组合为经理提供深入的分析和风险度量，使他们能够更好地了解自己的业绩。
QuantStats由3个主要模块组成：
1.quantstats.stats-用于计算各种性能指标，如夏普比率、胜率、波动性等。
2.quantstats.plots-用于可视化性能、缩水、滚动统计、月度回报等。
3.quantstats.report-用于生成度量报告、批次绘制以及创建可另存为HTML文件的tear sheets。
下面是一个简单的分析策略的tear sheet示例：
%matplotlib inline
import quantstats as qs
\#extend pandas functionality with metrics, etc.
qs.extend_pandas()
\#fetch the daily returns for a stock
stock = qs.utils.download_returns('FB')
\#show sharpe ratio
qs.stats.sharpe(stock)
\#or using extend_pandas() :)
stock.sharpe()
输出为：
创建一个报告
有 7 种不同的类型tearsheets可选:
qs.reports.metrics(mode='basic|full", ...) - shows basic/full metrics
qs.reports.plots(mode='basic|full", ...) - shows basic/full plots
qs.reports.basic(...) - shows basic metrics and plots
qs.reports.full(...) - shows full metrics and plots
qs.reports.html(...)- generates a complete report as html